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• 当研究室では、ファイナンスとテクノロジーの学際分野の研究を行っています。数理科学や情報技術によるファイナンスの諸問題の解決策や金融技術の革新に関心を持っています。
• 講義やゼミではファイナンスを担当しています。主な内容は、証券分析、ポートフォリオ理論、デリバティブ理論、コーポレートファイナンスなどです。
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NEWS新着情報

2022年9月20日

ワーキングペーパー "Theoretical relation between expected option returns and pricing kernel" を公開しました。

2022年6月19日

論文 "Recovering subjective probability distributions" が国際学術誌 Journal of Futures Markets, Volume 42, Issue 7 に掲載されました。

2022年3月31日

ワーキングペーパー "Moments of maximum of Lévy processes: Application to barrier and lookback option pricing (with Yuan Li, Kenichiro Shiraya, and Yuji Umezawa)" を公開しました。